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「台指期tick資料下載」的推薦目錄:
台指期tick資料下載 在 台股歷史資料下載2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ... 的推薦與評價
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台指期tick資料下載 在 【Python期貨爬蟲第2集】台指期即時成交行情免費下載 的推薦與評價

我們最近收到大家的回饋,問我們要怎麼 下載 ”即時”的期貨 資料 ?今天就要來跟大家分享,怎麼”免費” 下載 到 台指期 即時成交行情!另外我們也會加碼怎麼 下載 ... ... <看更多>
台指期tick資料下載 在 [心得] Tick 資料分享及數據分析- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
大家好 小弟前陣子 PO 過一篇 自建交易數據分析系統
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下實際的資料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整 也可能有錯 僅供參考 要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來 是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦 快盤 Tick 併筆 這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD
像是最近在研究散戶/程式停損單 是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量 對時間做 convolution 觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位 是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?
4/25
4/27
另一個有趣的資料是 委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆 成交筆 來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖
就我所知 目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯 對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法 實做上也不太可能
大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉
--
如果你問我 做這麼多 到底會不會賺錢 ?
不會 完全不會 超難賺 XD
吃飽太閒的才會自己寫分析系統呢 (笑
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
確實如此 自己經驗太少 還沒有神準的盤感 只好先做分析幫助釐清問題
可以呀 我們現在每天都在即時跑這些運算觀察
我們目前就小團隊做研究 + 自己看盤打單找靈感
嘗試用數據分析來解這個遊戲
如果有同業交流也是可以站內信聊一下 XD
老師比較厲害 隨便都幾百萬輸贏 小弟奈米散戶才入坑一年而已
※ cory8249:轉錄至看板 Trading 04/28 20:35
確實不能只靠單一分析訊號就當聖杯 每天都在等那個
就像程式交易也不會只靠一支策略
任何的分析或是策略都有其侷限性
以我們目前打法 就是盡量抓幾個有把握的點做單
打日內波段 平均每天 2~3趟 算是都有機會進場
偶爾夜盤也打 OP買方留倉 吃莊家豆腐
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 21:29:07
感謝 ProTrader 大大的建議
最近會先去買一個月份的成交檔委託檔來看 希望能挖點寶出來
之後再從盤中即時五檔掛單 回推可能的籌碼變化
至於這些分析對操作有沒有幫助 我想只有自己心裡最清楚
但確實在成為長期的贏家之前 還有很多要努力的
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 01:45:11
整個 PostgreSQL 資料庫 半年份約 3000 萬筆
Data Size 2.5 GB
Index Size 6.1 GB
存 float/int 會比 txt/csv 空間效率更好
所以資料量不至於太肥大
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