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社群媒體上有些相關的討論：

美債期貨ptt 在 [請益] 20年美債正2有股債平衡的效果嗎？ - 看板Foreign_Inv 的推薦與評價


作者dog218 (天使狗哥)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 20年美債正2有股債平衡的效果嗎？
時間Fri Feb 17 13:35:19 2023


如題

之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果

想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎？

如果用融資去做是不是資金更有效率？

以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金

如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現

請問這樣的想法可行嗎？




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.40.215 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1676612123.A.ECB.html
推 XDDDpupu5566: 股債平衡沒失靈(2022)的時候，有 02/17 15:43
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→ daze: 可以。但這兩者本質上是不同策略。Lifecycle investing在使 02/17 17:35
→ daze: 用槓桿時，是不留現金的。 02/17 17:36
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→ MoneyEasy: 想請問不同期限的美債期貨，長期持有，隱含利率要怎麼 02/18 01:09
→ MoneyEasy: 算？ 02/18 01:09
推 daze: 不用自己算，CME直接告訴你。https://tinyurl.com/y3mh8rsb 02/18 08:04
→ daze: 有一列 IMPLIED REPO RATE 02/18 08:07
→ MoneyEasy: 想問d大，網站的隱含利率，代表多頭倉持者的成本？有含 02/18 11:05
→ MoneyEasy: 同樣年期的公債利率嗎？ 02/18 11:05
推 daze: implied repo rate 是從 short side 計算的。 02/18 11:59
→ daze: 如果你賣出美債期貨，然後去市場上買 cheapest to deliver 02/18 12:01
→ daze: 的公債現貨，預期會賺到的利率。 02/18 12:01
推 daze: 算出來的數字跟多方成本會有一些細節上的不同。不過對於散戶 02/18 12:08
→ daze: 來說，這些細節可能也不是很重要。 02/18 12:08
→ daze: 順帶一提，三月的美債期貨雖然名字是三月，但二月下旬就要轉 02/18 12:11
→ daze: 倉了。 02/18 12:11
推 vincent1700: 就是債券融資利率，上禮拜多方偏強的時候有到5～6% 02/18 12:11
→ vincent1700: ，直接變負carry，所以說沒timing建議別做 02/18 12:11
推 daze: 比如說 ZB，IB會在2/27 就liquidate lond side。Short side 02/18 12:18
→ daze: 則可以持有到 3/22。 不小心的話，可能會大吃一驚。 02/18 12:19
→ vincent1700: 基本上你買的當下才知道implied rp rate，所以就只 02/18 12:20
→ vincent1700: 知道最近三個月，遠月的因為CTD會變所以不準 02/18 12:20
→ vincent1700: 大吃一驚倒還好啦，美債期delivery已經拆成十分之一 02/18 12:22
→ vincent1700: 支券了，十萬美應該還好 02/18 12:22
推 daze: 不是因為要take delivery而大吃一驚，而是會突然失去曝險。 02/18 12:24
→ daze: 再者，有些人可能不只做一口合約。 02/18 12:25
→ daze: IB不允許散戶 take delivery，會在最後時限前直接砍掉曝險 02/18 12:26
→ daze: IB的最後交易時限: https://tinyurl.com/2ey4md5d 02/18 12:30
推 ErnestKou: 其實就類似UPRO＋TMF的做法啊，弱點就是怕劇烈升息 02/18 18:22
→ ErnestKou: 但我個人建議配置00675L＋00695B，當台股被外資倒貨。 02/18 18:25
→ ErnestKou: 美元計價的公債可以提供負相關的效果 02/18 18:25






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