《八月檢討》
雖然每天還是有寫點交易紀錄,但有些朋友有一些疑惑,所以還是寫篇統整一下。
主要疑惑有兩個,一個是對大盤多空的判斷,一個是關於我做的量化大盤策略。
正常的瘋狗流,遇到下殺就是減碼,隨著股票一支支開始停損,股票部位會隨著大盤不好而減少,恐慌一直到8/20後,隨著大盤的回升,再把部位慢慢加回來。
這個過程受傷會比別人少,但回漲時因為部位不足,回血也會比較慢。
下殺時很多朋友跑來跟我說,謝謝我分享的觀念,要是以前只會死抱,整個腳麻等死,但後面的上漲,我猜也有很多人同樣腳麻沒有部位,而開始焦慮。
所以按照說好的節奏,該加回來的還是要加。不然你就成為「小麥下跌時,手上沒有小麥的人,小麥上漲時也不會有」的嘲笑對象。
至於我本人,我想要對「擇時」做精進,最神的做法當然是高點全部出清外加放空,空到最低點全部補掉,再反手做多。
不過這是不可能的,你只能想盡辦法看能做到幾成。
八月初坐我旁邊的價投神人就跟我說,他覺得盤要死了,他滿手景氣循環空單,多單也是相對抗跌的低檔價投股,所以八月的下殺他hedge下來是賺錢的。而我月初一開始不以為意,等到瘋狗被殺個幾根減碼後,我才開始補上空單,轉換成hedge 模式,整個過程慢個至少一週。
然後8/18到8/25就是很精彩的大幅震盪,這過程再給我一次機會,我覺得要再精進說多漂亮的抓在最低點,其實都很困難,我只能跟各位說,我會參考很多因素,國際盤、籌碼、主流股…等,任何一個因素出現變化,都可能會讓態度大轉變,例如我看到一個大主力已經先開槍抄底,我會先預備好,等到有更多籌碼忍不住跳進來,我可能才會上,光是同一個主力,他就有可能忽多忽空,這也會改變我的想法。
不過我覺得「擇時」不用做太細,大方向有對就好,做好選股更重要,我猜很多價投大神寧願把精力放在可以掌控的個股催化劑上。
另一個疑惑是我在交易紀錄講的「量化大盤策略」是什麼,這是朋友的策略,不方便講太多(我光打這段都有先給朋友看過),這是由多個短線、中長線策略組合而成。每個策略都根據回測結果來用凱利公式下注,有時候波段多單會被短線空單抵銷,有時候會同時加強,盡量做到抓頭摸底的效果。
而我是因為主觀判斷可能這段會拉權值股或像一月那樣的拉G盤,所以決定將這個策略的比例加大(其實主觀把策略權重調來調去有點鬧,不過我還是衝了)。
我知道純價投、被動投資的朋友看到我上面講那麼多,一定覺得這種試著抓頭摸底的預測市場行為不可行,但我觀察一些短線神人確實有這種能力(不一定要100%準,只要有超過五成的勝率,可能就有交易價值),而且一些量化短線的策略上,多年的回測數據也是有效的。
一些心得分享,挑戰可能才要開始,和各位繼續努力在交易之路前進。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅Wing Chun詠春功夫,也在其Youtube影片中提到,25%的下注比例可以在相對安全嘅情況下實現收益最大化...
凱利公式下注比例 在 賭Sir(杜氏數學) Facebook 的最佳貼文
凱利公式喺高級賭徒的世界大名鼎鼎,咁到底咩係凱利公式呢?
先問你一個問題,如果你眼前有一個簡單 1 賠 1 嘅公平賭局, 而你可以重覆參與幾多次都得 ,你有$100,你會點賭?⚖️
如果你係冒險主義, 每一次都100%全押注All-in所有金錢,雖然贏嘅話次次都立即翻倍💰;但一輸就會立即變零,一無所有💸
如果你係保守主義,謹慎地每次下注$1,贏就賺$1 ,輸就蝕$1, 小朋友玩泥沙,咁嘥時間不如正正經經打份工好過😫
全押注太多,賺$1又太少,咁應該投入幾高比例呢? 作為高級賭徒,你一定要識凱利公式(Kelly Formula)📌
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🧮 凱利公式係一條可應用喺多次隨機賭博遊戲嘅公式,令到資金的期望值最高
🌟 f* =(bp-q)/ b 🌟
f* = 應投注的資本比值
p = 獲勝的概率(也就是拋硬幣正面的概率)
q = 失敗的概率,即 1 – p(也就是硬幣反面的概率)
b = 純利率(也就是一賠1的1)
公式上面的分子 bp-q 代表「贏面」
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例子:一局遊戲,贏的概率 p、輸的概率q 都為 0.5
贏就一賠1,所以純利率=1
👉(bp – q) / b = (1 * 0.5 – 0.5) / 1
👉= 0%
❗拿出資金的 0% 進行下注,已經能夠使賭局收益最大化。
⚖️ 即係話,原來就算賭局係公平嘅,根據數學都唔值得押注任何金錢。更何況,世界上大部分賭局都對玩家唔 fair 嘅,可想而之,連 fair 都唔值得賭,更何況係唔 fair 嘅呢? 大家有睇過賭 Sir 嘅 Youtube Channel 就知道喇,所以大家切勿沉迷賭博啊❗
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🎲賭Sir|高階數學考試專家
🎓21 項數學公開試.以一 Take 過考取完美戰績
DSE:Math+M1+M2【5**】
CE & AL:Math+A.Math+Pure+Applied【A】
IAL:C12+C34+F1+F2+F3+M1+M2+M3+S1+S2+S3+D1【A】
IGCSE:Mathematics+Further Pure Mathematics 【9】
🖥最高人氣補習網紅・貼地教數別樹一格
頻道 #杜氏數學 2016年創辦,訂閱65,000+,多條教學影片點擊100,000+;2018年獲出版社邀請,撰寫暢銷書《5**數學男人嫁得過》推廣「聰明應試」理念,並鼓勵年青人堅守自信。
🧠以心理學、高效學習融入補習教育當中
從中文大學風險管理學士畢業之後,鑽研超速學習法(Ultralearning)及教育心理學,將高效學方法先行用於自己身上,無間斷學習新知識;四年後重返校園,完成中文大學數學碩士(大數據分析)課程,期間考入門薩學會(Mensa),實證超速學習法。
🏆座右銘
好多人以為自己因為對數學無興趣,所以數學低分;事實剛好相反:因為自己數學低分,所以對數學無興趣。試諗下,若然你有歌神嘅聲線,你仲會對唱歌無興趣嗎?
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凱利公式下注比例 在 HC愛筆記 財經部落格 Facebook 的精選貼文
0047.《書評&抽書-決勝籌碼:天才數學家縱橫賭場與華爾街的祕密》
當初我會注意到這本書,單純是因為當時在研究「網格交易」,
後來找尋相關資料,原創是一位有名數學家克勞德.夏農所提出,
好奇 Google 了一下這個名字,發現這本書正是在介紹他生平故事,便想說買來讀看看。
這本書的內容圍繞著美國貝爾實驗室工作的幾位天才科學家,
(貝爾實驗室,是20世紀人類最偉大的實驗室之一。在這個實驗室裡,走出過15位諾貝爾獎科學家,誕生了3萬多件專利)
講述他們如何憑著聰明才智,縱橫拉斯維加斯賭場,以及最大投資賭場華爾街。
第一位是「資訊理論之父」-克勞德夏農
夏農他是數學家也是通訊、電子、密碼學等領域的天才,
這種人就是標準的只要他有興趣,沒有難得倒他的事,
他在投資領域上也是非常出色,1965-1995 年巴菲特的年化報酬率為 27%,
相較之下,1950-1986 年夏農的股票投資組合報酬率約為 28%。
他同時也是一個「買進並持有的基本面」投資人,
夏農更曾研究過技術分析,後來捨棄這類系統。
(我心想連這麼聰明的人都放棄,想必自有一些道理XD)
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第二位是鼎鼎大名「凱利公式」的發明者-約翰凱利
先不論凱利公式在實戰上是否真的能派上用場,
但我認為其核心思想是值得我們玩味的,
第一個是其闡述了「資產配置」的概念,無論是賭博或是投資,每一次的下注應該要投入多少比例,才可獲得最大的獲利,以及如何避免血本無歸資產歸零。
第二個則是「複利思維」,也就是要讓資產最快速的成長,就是透過幾何級數(呈指數增長)。
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第三位是縱橫賭場跟股市的傳奇數學家-愛德華索普
是夏農的同事,他把大家認為最無聊的數學理論,應用在賭場的 21 點及輪盤博弈上。
跟夏農共同研究出以凱利公式應用在賭場上的穿戴式電腦,
書裡最有趣的就是看他們到各地賭場實戰,下注金額不敢賭太大怕贏太多被發現有詐XD
結果最後還是被各個賭場拒之門外。
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整體來說這本算是歷史故事書,講述投資只有其中一部分,
主要是好奇天才都怎麼看待投資這件事,
不過最終的體悟還是:「要一夕暴富要靠運氣,但要把財守住則需靠智慧。」
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最慢於 07/10(六) 晚上 12:00 以前公布得獎名單
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