【聊聊台股bar#73】資金轉戰電子中小型股，航運、IC、面板拐點到了
櫃檯強於加權，選股小優於大，航運熱潮漸退加上新警示制度，指數雖見反彈但量能暫時下滑，不過績優股的拐點，已經逐漸浮現。上上週的期望值，搭配上周的凱利公式，本周進入最優解，一步一步擺脫股市小白。
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【藍圖】是不是看比賽看到心臟快停了，還兩次？
買賣股票都沒這麼緊張，特別是從開始分散後，情緒是越來越安定，
分散會遇到的問題主要有兩個：看得懂的行情頻率 ✕ 持倉管理，
跨越撞牆期的關鍵在於意識到別高估自己的觀點的價值。
買賣交易的結果是最真實的，還沒能開始獲利以前，
別太自信自己是對的，即便帳上開始出現利潤，還要琢磨運氣問題，
運氣問題的根本在於緣起＋交易法，回測比經驗可靠。
還沒能開始賺市場前，務必確認自己單筆能承受的虧損的最大值，
低於這個數值的虧損，該停損時，眼睛眨都不眨就能砍掉，
大部份股民初期因為高估自己的贏面，從而不思考虧損的問題，
發生悲劇的時候，就會到處求救，問這單該怎麼辦才好。
別從贏面導向開始，哪有誰剛踏進股市就高勝率？
等到開始能賺市場，帳戶開始累積利潤，靠獲利作緩衝，
可以開始擴大投入，如何擴大的路線，可以參考凱利公式，
觀察自己長時間的交易成果，自然知道勝率、益損比要抓多少。
心理素質的問題，答案多半在資金控制。
台北股市股票板塊焦凍圖：https://project.bituzi.com/taisection/
點開鏈結，這不僅是張圖，點擊各類股區塊，可以看到細節。
ＦＢ的演算法對在下的觸及率不太友善，多讚多分享不漏接。
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0047.《書評&抽書－決勝籌碼：天才數學家縱橫賭場與華爾街的祕密》
當初我會注意到這本書，單純是因為當時在研究「網格交易」，
後來找尋相關資料，原創是一位有名數學家克勞德．夏農所提出，
好奇 Google 了一下這個名字，發現這本書正是在介紹他生平故事，便想說買來讀看看。
這本書的內容圍繞著美國貝爾實驗室工作的幾位天才科學家，
（貝爾實驗室，是20世紀人類最偉大的實驗室之一。在這個實驗室裡，走出過15位諾貝爾獎科學家，誕生了3萬多件專利）
講述他們如何憑著聰明才智，縱橫拉斯維加斯賭場，以及最大投資賭場華爾街。
第一位是「資訊理論之父」－克勞德夏農
夏農他是數學家也是通訊、電子、密碼學等領域的天才，
這種人就是標準的只要他有興趣，沒有難得倒他的事，
他在投資領域上也是非常出色，1965-1995 年巴菲特的年化報酬率為 27%，
相較之下，1950-1986 年夏農的股票投資組合報酬率約為 28%。
他同時也是一個「買進並持有的基本面」投資人，
夏農更曾研究過技術分析，後來捨棄這類系統。
(我心想連這麼聰明的人都放棄，想必自有一些道理XD)
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第二位是鼎鼎大名「凱利公式」的發明者－約翰凱利
先不論凱利公式在實戰上是否真的能派上用場，
但我認為其核心思想是值得我們玩味的，
第一個是其闡述了「資產配置」的概念，無論是賭博或是投資，每一次的下注應該要投入多少比例，才可獲得最大的獲利，以及如何避免血本無歸資產歸零。
第二個則是「複利思維」，也就是要讓資產最快速的成長，就是透過幾何級數(呈指數增長)。
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第三位是縱橫賭場跟股市的傳奇數學家－愛德華索普
是夏農的同事，他把大家認為最無聊的數學理論，應用在賭場的 21 點及輪盤博弈上。
跟夏農共同研究出以凱利公式應用在賭場上的穿戴式電腦，
書裡最有趣的就是看他們到各地賭場實戰，下注金額不敢賭太大怕贏太多被發現有詐XD
結果最後還是被各個賭場拒之門外。
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整體來說這本算是歷史故事書，講述投資只有其中一部分，
主要是好奇天才都怎麼看待投資這件事，
不過最終的體悟還是：「要一夕暴富要靠運氣，但要把財守住則需靠智慧。」
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凱利公式先幫大家科普一下
每次下注量 = 勝率 -（敗率/賺賠比）
延伸的一些公式比如
變化凱利公式:
平均正報酬P = (AA*1%+AB*2%+....)/A
平均負報酬N = (BA*1%+BB*2%+....)/B
建議下注量 = A-B/(P/N)
= A-B*N/P
= A-(B*(BA*1%+BB*2%+....)/B)/P
= A-(BA*1%+BB*2%+....)/P
= A-(BA*1%+BB*2%+....)/((AA*1%+AB*2%+....)/A)
= A(1-(BA*1%+BB*2%+....)/(AA*1%+AB*2%+....))
文字不好懂可以自己去網路上goole
我稍微秀秀公式而已
去年美股玩了一整年，總共有668筆(買賣各算一次)交易
共有208檔物件(期權/現股分開算)
也終於有點資料來統計自己期望與現實的差距
本人在購買股票都會有一些限制
該股票有上漲15%以上的空間(無壓力)
該股票有下跌5%時我願意賣的空間
如果每個股票都如我預期則我的賺賠比大約是3
根據我的勝率(+-1%內捨去)，傳統凱利公式我可以每筆下注20%
然而在最一開始的交易其實不是很順利
我分析過後主要是我等於整個帳戶只會有5~8檔物件
然而其中一檔只要爆掉+系統性賣壓
我大概就崩盤了
於是乎我在去年年底重新審視我的凱利公式
並且利用我過往這些交易紀錄來計算真正的賺賠比
結果意外發現....我的賺賠比只有1.2
我歸論原因主要在我都短進短出，平均股票持有時間10個股票日
超過28天的668筆可能只有20筆內
因此我重新根據凱利公式降低我的壓注(我很不乖自己改5%)
讓整個帳戶通常會有15~20檔左右的股票
由於我也不是基本面愛好者，因此整體還算顧得來
以上是我對凱利公式的運用與實際想法
很多時候真的要把東西拿出來測試看看
不要只是嘴巴講講我賺賠比100倍
實際上可能偶爾賺賺而已QAQ
分享公式EXCEL給大家試試看
https://reurl.cc/kVqnoq
凱利公式會隨著你的勝率，而提高你的下注量
所以未來我變更強，可能就不需要顧到這麼多筆
每天五檔就收工鼠錢
這是我對凱利公式的總結與期待XDDDD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.15.161.246 (臺灣)
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※ 編輯: a89182a89182 (163.15.161.246 臺灣), 02/10/2021 17:26:36
你一年5%但凱利公式沒有上限
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 17:29:37
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 17:31:32
你的選股標準固定 則勝率也不會差太多
當然會因為大環境改變
所以你公式要一直update
是你認為的勝率
還是有客觀的勝率？
客觀的勝率又是在什麼環境下
我自己有check list滿足才會購買
我能穩定我進場的portocol
因此我相信我的勝算比
所以你結論是什麼
我內文就有提到勝率改變時就會有不同狀況
最糟的情況就是建議下注量變負的
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 19:01:31
我這邊只帶公式和講實戰用法
沒講解精神
我自己是有
但公式是死的 你怎麼用才是真的
看個人使用方式
投顧老師說買xxx
但你的操作策略可以是等他說完兩天後反著做
數據時代跟我說隨性
凱利不是預測未來 而只是工具
讓你評估自己與調整節奏用的
不過你兩個月翻三倍了，是怎麼玩？
不分享嗎
凱利是指單一次進出
若股票一直放著限制最後就只能跟大盤比
但如果是短時間內持續進出
就會比大盤有效率,因為大盤波動小
你也可以選擇e鮪魚
我實際沒有這樣做
也不覺得會比較好
此外，這樣勝算比要怎麼抓？
只會講，但沒系統一定沒辦法存活
是每次 不是總共
精神大致雷同 只是看完沒有實戰感覺
實際作戰還是要搭配進出場的準則
以及時常回來校正勝率
勝算比怎麼抓就因人而異了
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 21:59:43
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 22:02:12
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 22:17:38
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