期權先生遇到的第一個大崩盤!五周年 !!!。
今天是 2015 /8/24 ~5周年~這天大家可能忘記了 !!發生了甚麼事情!!
但這天期權先生永遠不會忘記 ~因為哪是期權先生 遇到的第一個大崩盤
大盤~~!哪天大跌了 404點~ 盤中一度最大跌幅來到 599點
8/21 (周五) 大跌了 ~227點
8/24 (周一) 大跌了~ 404點 ~盤中一度最大跌幅來到 599點
那是期權先生 第一次體會到 ~市場的無情
看到 身邊帶我進場的學長~一個一個都被期貨搞到斷頭~
想要搶反彈的 !!全部都搶到死掉
從那之後 ~期權先生 對市場充滿敬畏 !!
也是從哪天~期權先生在操作期貨選擇權~列出了幾個研究的大原則
1.對於盤面大格局的多空永遠要有概念~在大格局空頭~~!!手上的多單部位
絕對不可以超過 自己的 30% 資金
從2015/8/24 ~期權先生對大盤的判斷投入更多時間--->這個也是大家現在看到 大盤多空指標的起源
2.徹底的研究法人籌碼 ---->此生要尊重外資~把外資的研究分析透徹
外資當年~是 7/29 空方部位就已經高達 1萬多口 ~成本在 8471~左右
一路空到 8/24 ~成本來到 7341
8471--->7341 (一共跌掉 1千多點)~這種崩盤是延續性的 ~是沒有底線的!!
3.所有策略都要有明確的避險技巧 ~血本無歸的事情絕對不可以做
選擇權從此不再裸賣~價差單的保險 一定要買足 ~不怕一萬就怕萬一
當年~市場流傳 只要跌 300點 就可以開始進場搶反彈
所有交易一定要做足避險 ~如果你的交易中~履約價的挑選 一定要考慮進去
4.類股輪動要懂得判斷~
期權先生應該不是第一次講類股輪動的重要性!!!判斷盤面會死~代表市場已經沒有資金在燒動行情了
一旦市場沒有資金出來~當最後一隻老鼠 ~要有警覺意識!!!
總結:
＊給大家一個練習作業:
＊把過去3年 ~所有跌超過 200點的日k調閱出來研究
＊把所有過去整個月大跌 超過 500點的月k線調出來研究~了解空頭來臨前~市場的外資籌碼走勢
以及這樣的行情有哪些價格慣性
價格續跌 ? 價格反彈? 價格反彈幅度到多少? ~市場關鍵的止跌訊號有那些?
這些行情特性 ~期權先生多數都是紀錄在腦袋中~時刻警惕自己目前判斷狀況 !!
就這樣 ~期權先生~祝福大家~永遠戒慎恐懼的~~ 。
大盤多空指標 在 看板Stock - [標的] 大盤機器學習線仙空 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
各位版友好 線仙又來了
1. 標的： 台指近月
2. 分類：空
3. 分析/正文：
這個策略實單玩了六次
多單 +500,+1500,+350,+250,-150
空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
老樣子大家自己注意風險
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
WR約56%
小台11期16682空
補充說明一下為什麼是平倉
因為我在f點有別的11期多單
之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
11/14收盤平倉。
萬一我手癢自己亂操作就不一定了
但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計
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大家發財~ 我跟朋友玩鐵路帝國II去了 明天聊
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:48:47
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:49:40
下次無聊可能會嘗試ELM吧
extreme learning machine
可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size)
解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了，說錯請高手幫我更正)
算的很快
2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price
backward adjusted price就類似股票的還原股價
各有優缺點
以這個模型而言我是沒有用，我測過對這個策略而言沒有太大差異
按照測試結果一年大概就交易十幾次
相比我玩的其他策略次數太少了
(一年 70次~200次)
我自己會覺得還是有overfit的風險，所以就玩玩而已
另外一個原因是抱一個月
算上維持率的話 以及波動的話 績效也沒那麼好
(要準備做錯邊 被嘎上天的保證金)
要預測20個交易日 一年好像也就只能交易這麼多次
如果這個策略要往下走 我自己會傾向想辦法降低權益數的波動
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51
練習讓自己不要被周圍的言語給左右，對交易還是很有幫助的
當大家的想法都跟你一樣 才需要小心
以前有200元的台積電 一直抱到股價600多 股版都在瘋
我就反手632全賣了
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50
化，導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題，但訊號出現時，資料
的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利
※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05
最近覺得拿它來當某種filter，去指導小級別的交易的方向
可能會很有意思
或是根據EV值在20個交易日裡面多次進行交易
不過玩這些都是一陣一陣的，有時間有興致就玩
最近在嘗試形態學 浪裡個浪~ 整天浪來浪去
公司COO是波浪信徒，以前還幫他寫程式自動找浪
我自己是不太信這個，所以寫完後沒怎麼研究跟優化
現在看當時判斷浪的方式寫的太死板了
最近撿回來玩一陣子，績效還是可以的
imgur網站好像壞了沒法上傳圖片 有緣再分享
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/20/2023 18:13:43
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