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大家午安!我是艾綸
又到了盤中解盤時間
今天的台灣股市又創新高囉
不過創高之下早盤快速回落超過百點
直接回補了今天缺口
台指是回補完了最低跑到14090
大盤則是14142 距離缺口小差10點
不管怎麼樣
連漲後今天的賣壓是出現了一些
而且今天電子盤交易量有跑到了76% 77%
這個不是很OK喔! 提醒再提醒!
至於K棒~
如果大盤收盤還是收這樣的K棒~
那就堪憂再堪憂
剩下的留到盤後文講囉
另外
我們在上周末的期貨訂閱文提到
1.雖會上漲但要開始留意突然的下殺
2.關鍵均線為MA10
3.策略規劃波段多單與小搶空單今天都能獲利
可以發現盤勢怎麼變
策略上都能夠靈機應變
這也是這個訂閱文的價值之一
最近也是訂閱剛滿一個月~
第一個月感謝有30位朋友相挺
感激再感激
接下來如果能有夠多的教學幫助
我也會以訂閱的朋友為優先~
一個月只要849一天只要28塊
等於多收一口的手續費!
非常划算囉~
歡迎大家加入這個大家庭~
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週日好，夏天到了，本週天氣會變熱，疫情趨緩，口罩販賣也將解禁，出門到人多地方還是要戴口罩！😷😷
#來看一下上週的金融行情走勢㊗️
#上週全球金融行情回顧
➡#指數
美國疫情持續，經濟持續解封，雖仍有隱憂，不過經濟上仍需漸次開放，美股上週波動放大，走區間突破，雖川普週五發聲明將取消香港特殊地位，但沒有時間表，也讓市場鬆了一口氣
一是5月非農就業數據上的公布
二是中國如何回應川普在沒有時程表上對中國制裁
市場波動大，參與美股指數可用微型商品參與，摃桿縮小，風險好控管
➡#匯率
德國與法國提出的歐洲版共同援助基金，持續拉抬歐元走勢，美元上週走一個弱勢的走勢，匯率上週波動不小，可以持續關注非美貨幣的走勢
➡#能源與貴金屬
美股週五拉尾盤的情況下帶動原油上漲，原油漲回之前壓力缺口附近，原油最近新聞較少，但是有默默的在走波動，記得關注
而在黃金方面，因美元上週弱勢，而且6月換倉到8月合約後，黃金又回到區間裡，美元走弱，黃金就有機會有波動
➡本週 2020 - 6/1 - 6/5
#重要海期經濟數據💯
本週市場的焦點
1.美中關係，川普制裁中國後，中國的應對回應
2.歐美疫情，經濟漸次解後勢
3.5月非農就業數據的公布
近期台股都在一個區間內波動，比較震盪，指數波動有限，可看一下股期，也能找海期找商品做，波動大時，更要做好風控，控制好風險，然後再找獲利的機會💰
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歐美股市週二強勁上漲也帶動台股再創新高
終場上漲51點收11162點量能1461億
費城半導體指數創下歷史新高
直接帶動今日台指期拉高結算
拉台積電與金融類股讓指數繼續創高
今天就是外資多單迎接獲利的一天幾乎稱在紅盤
美中不足的是今天台積電續漲但櫃買市場開高走低
顯示這波外資積極偏多但創高內資反而保守
比較沒漲的金融跟傳產類股補漲上來
結算完多方氣勢可能就沒這麼強要開始震盪
美國眾議院通過香港人權與民主法案
美股期貨小幅拉回是否影響美中貿易談判有待觀察
10月份預估壓力在前高11270點
往上的空間有限但個股表現
聯準會購債計畫目前資金寬鬆有利股市稱高檔
技術面來看周一開高直接越過上周三長黑高點
形成強勢反撲型態以10/9的高點10989為短線多空分水嶺
只要10989點不破都還算是強勢多方格局
但提醒10/9低點10889如果跌破多方結束
個股部分今天漲到傳產股電子休息
一些近期強勢股開高走低要特別留意
像台耀、聯茂、宏捷科、同欣電都開高走低
近期漲幅大的個股如果籌碼鬆動要避開
散熱部分推薦的力致續漲2.6%持續看好但不追高
健策一度創短線高點尾盤小幅拉回
昨日帶會員佈局一檔網通股剛剛底部起漲
歡迎跟上我們的腳步獲利
期指當沖部分今天結算日震盪洗刷
當沖趨勢仍是多方但連續上漲三日遇到美股大漲
短線開高通常都會有賣壓
所以今日只有建議軟體會員在11040附近搶短多
最多也是小賺或是成本附近出場
簡訊會員則是操作兩趟一次多一次空
小幅獲利10多點輕鬆觀望
台指期如預期拉高結算完
也是給自己重新開始的機會
台股來到11000點以上
操作股票怕買在高檔
期貨放空留倉又一直漲一直虧損
喜歡長期留倉的人容易一次看錯就大賠
不如來試試期貨當沖
晚上好好睡覺，風險又相對低
統計9/16~10/16剛好一個月共19個交易日
歷經美股重挫千點，美中貿易和平利多與台股創高
老師還是穩健的帶領簡訊會員獲利累績230點
扣掉手續費一口大台賺4萬，兩口大台賺8萬台幣
只是短短一個月的時間而已
所以操作期貨當沖好處不管台股是否位階高
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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧
因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權
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股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機：
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意，選擇權一點50，跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機：
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權，行情也真的往上衝了一段之後：
預期接下來要進入盤整，為了抵銷掉時間價值流逝，所以做賣方
若買進買權+賣出賣權，會組合成小台多單
這樣的好處，如果接下來漲勢停下，不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值，在賣出賣權這邊會補回來
也就是說，你仍能保有看多的權利，又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權，會組合成看多價差或看空價差
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考，先是做了一口小台多單之後：
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率)，避免出意外所以買進賣權保護
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣，想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢？
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價，會長怎樣？
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西，不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下，其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市，使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大，因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生，還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會，不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件，你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
我說期交所收費大台手續費要28元... (期交所會向期貨商收手續費，每種商品收得費用不同) 期貨商不可能給大台一口20的，不然你交易一口它賠8元. ... <看更多>
台指 期依據規格大小又分成大台和小台。 註：加權指數除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外，其餘皆包含在其採樣中， ... ... <看更多>
小台指一口手續費 在 [問題] 請問一般的小台手續費行情? - 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
各位前輩好
小弟第一次使用期貨
我是用凱基的證券戶，有順便開期貨戶
剛剛試了一下
一口小台它收手續費空100 交易稅8
多100 交易稅8
我總共賺了15點共750元，扣掉216剩下賺534元
請問這收費算是合理嗎?
我算了一下這樣波動要5點我才開始賺錢....感覺交易成本好貴
請問一般小台的行情是手續費多少呢..?
請前輩不吝分享一下，謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.228.64
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