greeks選擇權凱基樂活理財王在Facebook 的評價

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greeks選擇權在凱基樂活理財王 Facebook 的精選貼文

2017-08-30 17:00:00 有 15 人按讚

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Tags: greeks選擇權

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greeks選擇權在 Re: [問題] 選擇權係數應用？ - 看板Option - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者circlelee (悟賣)

看板Option

標題Re: [問題] 選擇權係數應用？

時間Wed Apr 13 08:44:39 2016

※ 引述《BuyPut (哈哈)》之銘言：
: Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
: Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
: Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
: Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
: Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
: https://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: 定義、意思網路上都一大堆
: 不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用？
: 我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好？

完全沒啥用
實際操作是完全另回事

我就直接問各位
周選跟月選那個風險較大？
我定義風險就是機率低且突發性的重大損失

希臘字可以回答的了嗎？

並不是說希臘字完全不重要
而是對操作來說真的不是重點

我就一直強調 op的風險(無論買或賣方)低於期貨
光是這點就一堆人罵

為什麼一堆人堅持認為op賣方風險無限？

這可以從greeks回答嗎？

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.119.2
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1460508282.A.7D4.html

→ dreambreaken: 不懂的的當然覺得沒用 04/13 08:57

推 sesee: 你確定你的群組裡真的有所謂的高手？？ 04/13 09:18

推 marcowu1204: 其實我同意賣方風險比期貨低大該是實際操作後才能 04/13 09:29

→ marcowu1204: 體會 04/13 09:29

推 SiFox: 鷹爪門的站出來~

XD 04/13 09:47

→ AboveTheRim: 不懂greeks幫QQ 04/13 11:00

推 AboveTheRim: 我還記得c之前弄個隨機模擬的東西就好像發現新大陸一 04/13 11:09

→ AboveTheRim: 樣大放厥詞。這次講賣方策略有點dejavu呢 04/13 11:09

→ virtual: 賣方風險比期貨低, 但獲利則是遠低於期貨. 04/13 11:22

→ virtual: 只強調風險根本沒意義. 04/13 11:23

→ circlelee: sesee兄我承認我不熟 orz 你又不來指導一下 04/13 16:47

推 Tradesque: 呃你當法人端trade greeks是傻子嗎? 04/13 17:23

推 b89207040: 同樣的人在stock板和option評價差很多 04/14 00:13

→ b89207040: 看來不同版的人誠度差很多 04/14 00:13

→ circlelee: 我去挑戰買方當然一堆人罵正常啦 04/14 08:25

→ circlelee: tradesque 法人是法人我是指我們小散戶操作來說 04/14 08:26

推 AboveTheRim: 跟法人散戶無關。你的作法剛好相反。做買方可以不看G 04/14 10:14

→ AboveTheRim: reeks. 但是做賣方一定要看Greeks 04/14 10:14

推 Tradesque: 散戶一樣要看阿為何不看我就是trade greeks的 04/14 10:58

→ Tradesque: 你不懂不熟還講這麼武斷的話很無知 04/14 10:59

→ circlelee: 可以請教你如何用greeks來操作嗎？我真不知 04/14 11:44

→ Tradesque: 有很多書可以看，我單純覺得你一開始就講沒用後來才說 04/14 11:48

→ Tradesque: 不知道，靠杯那你前面講沒用不就建立在你無知嗎? 04/14 11:48

→ circlelee: 我看過很多書還沒看過如何用greeks來操作的 04/14 11:54

→ circlelee: 操作當然是看盤勢看greeks幹嘛 04/14 11:55

→ circlelee: 這兩天大漲當然就是作多你看greeks有何用？ 04/14 11:56

→ Tradesque: 看著greeks波動就知道特性了，不就知道可以怎麼交易了 04/14 11:56

→ Tradesque: 找gamma大的地方做阿同學，一樣做多效率是有差的 04/14 11:56

→ circlelee: 你greeks那麼厲害我就問你週選還是月選風險大？ 04/14 11:57

→ circlelee: greeks根本回答不出這樣的問題 04/14 11:57

→ Tradesque: 在風險定義不明的情況下沒什麼好討論的 04/14 11:57

→ circlelee: 我就定義了嘛！風險：無預景、突發性的重大損失 04/14 11:58

→ Tradesque: 那只代表你做得到的交易greek對你作用可能不大 04/14 11:58

→ circlelee: 我文中就已經定義那麼清楚 04/14 11:58

→ Tradesque: 因為你沒去思考op價格微分後的影響 04/14 11:59

→ Tradesque: 你自然不會覺得greek有用 04/14 11:59

→ Tradesque: 我交易greek的情況就不會覺得你定義的風險是風險 04/14 12:00

→ Tradesque: 有很多東西是可以tradeoff的，在不出現套利價格情況gre 04/14 12:01

→ Tradesque: ek能做的事可多了 04/14 12:01

→ circlelee: 好吧你厲害。我是覺greeks無用，你覺有用要不要發一篇 04/14 12:02

→ Tradesque: 你花錢我就寫阿 04/14 12:02

→ circlelee: 哈哈哈那請你永遠別寫了 04/14 12:03

→ Tradesque: 我也沒要讓別人覺得我厲害單純看不慣你不懂又說沒用 04/14 12:03

→ Tradesque: 你懂然後說沒用那我也沒話講就單純認知不同 04/14 12:04

→ circlelee: 那你說有用，你又不講清楚 04/14 12:05

→ circlelee: 罵我無知那你要不要證明你是對的？ 04/14 12:05

→ Tradesque: 這我吃飯工具你不附錢就要我講，天底下有這麼好的事喔 04/14 12:06

→ Tradesque: 其實不用證明阿大家看一看就知道了 (菸) 04/14 12:06

→ circlelee: 你說有用，又不講。還罵別人無知。 04/14 12:07

→ circlelee: 這是有心來討論的嗎？ 04/14 12:12

噓 AboveTheRim: c不要再嘴了。秀下限而已。不看greeks做賣方只是證 04/14 12:22

→ AboveTheRim: 明你是業餘的。等哪天爆炸就幫QQ了。 04/14 12:22

噓 AboveTheRim: 當然。我也不會跟你講greeks怎麼個用法。這是職業的 04/14 12:24

→ AboveTheRim: 吃飯工具。越少人知道越好。用激將法也沒人會平白教 04/14 12:24

→ AboveTheRim: 你。只是在心裡偷笑你這個業餘的。坐看好戲而已 04/14 12:24

噓 are2: 不單是風險高低的問題 op的槓桿更高於期貨 04/15 09:13

→ are2: 單看greeks不見得能賺錢但不看greeks 能作的卻是有限 04/15 09:15

→ AboveTheRim: are2剛好相反吧。不看greeks能做的才多。因為不管風 04/15 10:27

→ AboveTheRim: 險啊。不管風險才能壓大 04/15 10:27

→ Orilla: 我也認為沒用有用的話就不會上ptt來戰 04/17 13:24

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交易選擇權之前一定要上的一堂課，市面上第一個結合Python 與選擇權交易的專業課程 ... 大部分交易實務上會碰到的問題，像是選擇權理論價格計算、希臘字母風險值Greeks ...

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對於比較進階的選擇權交易人，了解選擇權的隱含波動率(Implied Volatility)、Greeks風險值等資訊可以進一步掌握選擇權的風險，做更精密的布局與策略。在國內 .

#57. 選擇權GREEKS實作(C#) - 期貨交易筆記

大部份設計選擇權監視程式的軟體是EXCEL，因為最簡便，直接利用公式和一些函數設計就可以完成，若要即時串接部位的話，大部份是寫VBA程式和券商API串接， ...

#58. 當年度經費： 570 千元 - 政府研究資訊系統GRB

權分析解，並進一步推導出選擇權的避險參數(Greeks)。 ... 之分配假設下(Gaussian, χ 2 , Gamma)，推導出隨機波動均價選擇權之分析解以及其避險比率參數（Greeks）。

#59. Delta值 - MBA智库百科

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生變動時，選擇權價值相應也在變動。公式為：Delta＝外匯期權費的 ...

#60. 選擇權課程內容介紹｜美股精靈選擇權教學課程

投資美國股市| 選擇權教學. ... 15 − Options Greeks - 1 ... 選擇權課程內容全部都以影片的方式呈現，全部共有以下17 個單元，分40 個影片，總共8 小時26 分，其中 ...

#61. 海外選擇權教學全攻略 - 統一期貨期添大勝網

QuikStrike使用簡介：CME官方選擇權試算工具，提供試算隱含波動率、Greeks、理論 ... <詳全文> CME官網期權交易策略(中文)：CME官網提供許多期貨、選擇權相關教學與 ...

#62. 「delta風險中立策略」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

delta風險中立策略資訊懶人包(1)，如何利用Delta規劃選擇權操作策略在衍生性金融商品蓬勃 ... 選擇權之Greek介紹; 投資組合的Greek介紹; 風險中立交易策略及其應用.

#63. 考慮流動性因素下金融機構發行選擇權之訂價與避險 - 國立交通 ...

在證券市場可能存在流動性不足的情. 況下，本文探討流動性對認購權證的影響，並提出一個數值方法來求解非線性偏. 微分方程，獲得權證價格及希臘字母(Greeks)並比較其受流動 ...

#64. 應用大數據實戰-期貨與選擇權目次.pdf

9.1 選擇權單式策略. 的選擇權交窮的保韓鑫. 10 複式交易策略/257. 10.1 穫式交鸚策略. CHAPTER. 10.2 其的模式交易策略. 1 1 選擇權部位管現. Greeks /293. CHAPTER.

#65. 關於選擇權| 認識隱含波動率及VIX指數

選擇權的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的 ... 在衡量選擇權風險值的Greeks中，Vega是衡量波動率對選擇權權利金的影響 ...

#66. 選擇權怎麼玩?30種不同情境贏家策略Delta、Gamma、Vega

Greeks 關聯性? 1459213339343. 選擇權風險係數關聯性? Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho對選擇權權利金的影響?

#67. 期權希臘字母| 德美利證券香港

... 影響、時間流逝及其他因素的敏感度，很多衡量方式通常由希臘字母（Greeks）表示。 ... Delta值為0.5意味著，如果底層證券價格增長1美元，該買權預期增長0.5美元。

#68. 金融中波動率的數學問題

自1970 年代以降是衍生性金融商品以及風險管理風起雲湧的世代, 選擇權理論與新金融 ... 波動率σ) 的導數, 並將這些偏微分統稱為“希臘字母”(Greek letters)。

#69. Financial Instruments Toolbox, 金融商品工具箱-鈦思科技

拔靴法與參數擬合於殖利率曲線配置、期限結構分析; 選擇權評價模型: Black ... 率、折現率、現金流計劃、價差、隱含波動率、期權調整利差（OAS）及Greeks 選擇權之計算 ...

#70. CHAPTER 5 BLACK-SCHOLES 訂價理論 - 國立清華大學

在到期⽇日T 的時候，假設此投資組合的價值可以複製歐式選擇權的報酬，也. 就是說αTST+βTerT =h(ST) 。 ... 偏微分統稱為「希臘字母(Greek letters)」。

#71. 阿政老師STO 期貨轉選擇權套件for MultiCharts

套件自動依據當前行情同時搭配Greeks 數據在適當的時機，智能更換選擇權合約履約價格。部位整合. STO 套件預設提供部位整合功能，提供多策略部位整合 ...

#72. 活用數學，交易選擇權 - 蝦皮購物

本書深入淺出，不僅實用，同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。本書重點公式：可用來發展出 ... 希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及Rho 。

#73. [心得] 無效的選擇權槓桿

槓桿公式書上就是這樣算，或是有其他算法？扣血指標我是用兩個greek計算得來理論上選擇權市價已經是0期望值？推 ...

#74. 【選擇權價格特性】選擇權希臘字母的意義Delta、 Gamma

選擇權的權利金受到風險值的影響而呈現非線性的損益型態。而風險值是以希臘字母來 ... 以上的希臘字母通稱為權利金的風險參數(Greeks)。

#75. 活用數學，交易選擇權 - momo購物網

其實選擇權交易與其他金融商品的買賣之間，存在著相當大的差異。 ... 希臘字母(The Greeks) ＞Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及Rho 。

#76. Python X 選擇權｜散戶搞不懂的進階交易操作

市面上第一個結合Python程式撰寫與選擇權交易的專業課程，從基礎的選擇權理論出發 ... 大部分交易實務上會碰到的問題，像是選擇權理論價格計算、希臘字母風險值Greeks ...

#77. 課程大綱 - 世新大學

選擇權之介紹、基本模型之評價、避險及交易策略。介紹股價指數、外匯、期貨及利率選擇權之功能。 ... 14(12/12~12/18), The Greeks 與選擇權之避險.

#78. 第二章選擇權交易策略介紹 - PDF4PRO

的選擇權交易策略，分別為買入買權（Long Call）、賣出買權(Short Call) ... 發生變動時，選擇權價格變化的情形，一般以希臘字母（Greeks）來表示。

#79. 選擇權策略試算excel

2012/5 選擇權策略試算Excel 請按此下載特色: 1. ... 需要先來應用Black–Scholes option pricing model，經過實際的計算瞭解後，再來看Greeks和波動率，再來才是各種.

#80. Delta與Delta Neutral的詳細說明- 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ...

Delta與Delta Neutral的詳細說明- 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 期指當沖技巧超低手續費) 定義選擇權有幾個衡量風險的敏感係數，以希臘字母(Greeks) ...

#81. 19. 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？(A)一般而言，買權 ...

19. 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？(A)一般而言，買權和賣權的Theta 值均為負，且Gamma 越大、Theta 的絕對值越小(B)若Gamma＞0，則當股價等於執行價.

#82. Delta與DeltaNeutral策略

選擇權有幾個衡量風險的敏感係數，以希臘字母(Greeks)來表示，Delta所代表的是，當選擇. 權標的價格變動一單位，其權利金價格的變動。 Delta介於+1與-1之間，買權 ...

#83. 絕版明顯水痕與選擇權有約交易理論與策略的美麗邂逅林冠志聚 ...

本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程，完整演算一次，讓投資者瞭解如何透過自己的運算取得風險值，並用以驗證 ...

#84. 股價, 選擇權波動與相關係數(完結篇– Gamma, Theta, Vega, Rho)

閱讀本文之前, 請先閱讀本部落格聲明 , 並請閱讀股票選擇權簡介與3篇“淺談選擇權策略”. 上篇相關…

#85. 活用數學,交易選擇權 - 寰宇財金網

本書深入淺出，不僅實用，同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。 ◇本書重點： ... 希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及Rho 。

#86. 股災對呆薪族竟是利多—選擇權也可以單筆定期定額 - 今周刊

在一般投資人心目中，選擇權是個複雜難懂的投資工具，再加上有些期權分析師老是喜歡把Greeks值掛在嘴邊，所以導致投資人會有操作選擇權一定要有深厚的 ...

#87. [發表] 請問如何計算選擇權總部位的delta值？ - MultiCharts最 ...

第1篇：, [發表] 請問如何計算選擇權總部位的delta值？ by 2013-08-30 16:17:30 ... BTW，Call/Put 雙賣的策略重點其實不在Delta，其他Greeks 如Gamma/ Vega 當下的 ...

#88. NHU Citation System.

+ 期刊篇名: 二元樹模型估計美式選擇權價格敏感度的數值效率=Numerical ... 關鍵字：美式選擇權,二項式模型,避險參數,american options, binomial models, greeks.

#89. [衍生商品] 希臘值與動態避險(1)-Delta Hedging Example

考慮上圖，假設股價為$100，Call option 價格為c=$10，現在考慮某金融機構的交易員賣出了20 份Call option (一份選擇權對應其持有者可以有權購買100 股，亦即20 份call ...

#90. 合理利用Greek因子進行期權交易 - 每日頭條

IV越高，越適合做買方；IV越低，越適合做賣方期權的Greek因子是 ... 反之，投資者選擇作為期權賣方，則是獲取了正的Theta和負的Gamma，在持有期的延長 ...

#91. 程式交易在選擇權上的應用 - Amazon AWS

選擇權 BS Model計價模型On Excel. – 建立BS Model計價模型的相關函數. • 計算理論價、隱含波動率、商品Greeks等. 2012/4/26. WWW.ALGOSTARS.NET.

#92. 進階版希臘字母Advanced Greeks - 台指選擇權討論區

選擇權的風險來源主要在價格Price & 時間Time & 波動率Volatility, 這三個因素和選擇權的關係可以透過(Greeks) Delta, Theta 和Vega 來理解然而Gamma ...

#93. 應用大數據實戰：期貨與選擇權 - 師大書苑

CH11 選擇權部位管理—Greeks 11.1 敏感度分析 11.2 選擇權的特性數據化. PART．3 大數據與量化交易之運用. CH12 基礎量化交易概念 12.1 量化交易的架構與核心

#94. 活用數學,交易選擇權(The Mathematics of Options Trading)

本書重點公式：可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。 ... 希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及Rho 。

#95. 元富證劵期貨快點贏- Google Play 應用程式

一、首創業界： 1. 雲端即時運算期權整體部位，提供損益圖與風險值(Greeks)分析 2 . 期顧會員專屬策略訊號接收下單，一指搞定 3. 整合”個股/個股期”報價下單一次到位

#96. 選擇權Delta/Gamma/Vega/Theta對選擇權權利金的影響?30種 ...

by 期貨選擇權女王on 2019/05/28 14:19 回應(0) 人氣(390) 收藏(0) 選擇權怎麼玩?30種不同情境贏家策略選擇權Delta ... 這次的視頻我們會介紹期權的希臘值（Greeks）.

#97. 不懂別玩選擇權– 希臘字母Greeks – Theta篇(一)

2012年11月，交易市場最大的改變就是周選擇權加掛制度的產生，許多人發現近幾月台指振福大大降低，這已經將許多…

#98. 期权Greeks(Delta、Gamma、Vega、Theta) 介绍与Python实现

K为行权价；; r r r为无风险利率，实际常用一年期国债利率 ...

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