［當年今日］爆嘅唔係雷曼，而係LTCM。然後當然係聯儲局救市，股市照升。呢啲先係歷史。
歷史驚人的相似？話你知，恒大嘅前世情人唔係雷曼，比較似嘅係LTCM。雖然都係唔似，但你當恒大係李嘉欣，雷曼係李嘉誠，LTCM係洪欣咁咯，「至少李嘉欣同洪欣都係女人」。
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1. 後生仔應該唔知咩係LTCM，早早叫你睇多啲書（呢本非常好睇），
2. 1998年嘅秋分，就係LTCM，Long term capital management 爆煲之日。本書點解叫When Genius Failed？因為LTCM嘅發起人，Scholes同Merton，正係Genius（另外有個伊朗仔），勁過Genius Bar嘅Genius
3. 有幾Genius？你做金融嘅，如果唔識佢兩個，得罪講句，真係好打有限。Scholes正係Black Scholes model 嗰個Scholes（唔係曼聯嗰個，OK？），期權定價option pricing，CFA Level I都讀。咁Merton乜水？其實係叫 Black–Scholes–Merton model。
4. 有幾Genius？冇，佢兩個拎咗1997年諾貝爾獎之嘛，「冇乜特別」（＊）．攞獎係因為樓上講嘅嘢，Derivative pricing，有冇話你知我Master讀呢啲？「我本書有講」（＊＊）
5. 你見到嘅係，連諾貝爾獎得主都唔會time the market，都唔會覺得自己識好多嘢。甚至最後都係預測唔到市場嘅凶險。普通人何德何能？
6. 順帶一提，當年幫LTCM封棺材嘅最後一根稻草，係俄羅斯國債違約。
7. 當其時嘅市場常識係：nuclear powers do not default。的確，從來冇核武國國債違約，帝俄年代有，蘇聯年代都有，「但嗰時未有核武」。
8. 吹啤脹嘅係，俄羅斯嗰次違約，唔係美金債，係本幣（盧布）嘅債。你諗真啲，係完全違反常識的。國家有印鈔機（阿富汗就冇），盧布印幾多都有，點會違約？但，蘇維埃巨熊就係做啲你估唔到嘅嘢。
9. 認真的，當時都有研究，到底你如何可以將呢啲政治事件，列入你嘅quantitative model？答案係：好難。
10. 但冇話唔可以做，你留個大啲嘅margin of safety咪得，正如騰訊跌一半都大把人買。偏偏LTCM就係唔留margin of safety嘅。幾時都話，槓杆害人。不過人地冇所謂，OPM，其他人嘅錢。
11. 我可能週末Patreon講（但月尾冇乜新讀者訂，可能留返10月1先）
（＊）順帶講埋，既然係Black–Scholes–Merton model，有時甚至叫做Black–Scholes，Black先生同Merton應該至少平起平坐（if not more），咁Black先生去咗邊？點解冇份攞諾貝爾獎？答案好簡單，我唔使查維基都知（因為我寫過幾次，但第一次都唔使查），因為佢死咗。諾貝爾獎只頒畀在生嘅人，所以日日跑長跑嘅村上春樹再等下先，佢老哥等得，仲有一大班吊鹽水嘅等緊。
（＊＊）後來點解冇做quant 冇變火箭數學家？好簡單，我有自知之明。無數咁多大陸仔印度仔勁過我啦。
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quant金融 在 [申請新版] Quant版(計量經濟與數理金融) - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ [本文轉錄自 Law-Service 看板 #1J7pqZnd ]
作者: kkkk123123 (Tolas 27382長多) 看板: Law-Service
標題: [申請新版] Quant版 (計量經濟與數理金融)
時間: Wed Mar 12 00:43:11 2014
申請新板
（１）新板之英文板名：Quant
（２）新板之中文板名：計量經濟與數理金融版
（３）新板的看板位置：國家研究院 －＞ 財金法律小組
（４）申請板主者帳號：TKelevens
（５）經營方向與目標：
PTT只有econmics(經濟學)跟option(期貨與選擇權)版與CFA版
但前者只討論經濟 後者較偏向操作 關於計量經濟、時間分析
隨機過程等數理金融領域尚無討論空間 而CFA版則是以考照為主
故希望能在國研院開設Quant(計量經濟與數理金融版)
企盼能在理論與實務兼顧的架構下討論上述話題
聯署名單:
連署結束時間: (1394426997)03/10/2014 12:49:57 Mon
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2.TKelevens 感謝kkkk123123提出理念,請大家指教 來源:36.228.117.76
3.HollisterCo 專業版版 來源:59.124.19.20
4.ntu6655 YAYAYA~~~ ^^ 湊一咖 成為人生勝力阻 來源:59.124.19.69
5.marcolini 希望有更多人可以分享討論 來源:114.34.40.170
6.noreasonkon 希望可以多看到一些計量領域的資訊 來源:140.112.39.20
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8.lay3 interesting... 來源:118.163.58.205
9.h6u4 推一ger 我也想當板主辣 來源:123.192.50.110
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